Como o que você acabou de ler Digg ou Tipd it. O objetivo de Finance4Traders é ajudar os comerciantes a começar trazendo-lhes pesquisa e idéias imparciais. Desde o final de 2005, tenho vindo a desenvolver estratégias de negociação numa base pessoal. Nem todos esses modelos são adequados para mim, mas outros investidores ou comerciantes podem encontrá-los úteis. Afinal, as pessoas têm diferentes investmenttrading metas e hábitos. Assim, Finance4Traders torna-se uma plataforma conveniente para divulgar o meu trabalho. (Leia mais sobre Finance4Traders) Por favor, use este site de forma apropriada e atenciosa. Isso significa que você deve citar Finance4Traders, pelo menos, fornecer um link para este site, se acontecer de você usar qualquer um dos nossos conteúdos. Além disso, você não tem permissão para fazer uso de nosso conteúdo de forma ilegal. Você também deve entender que nosso conteúdo é fornecido sem garantia e você deve verificar independentemente o nosso conteúdo antes de confiar neles. Consulte a política de conteúdo e a política de privacidade do site ao visitar este site. 2 comentários: Parece que você deixou de fora o 39239 da declaração vba acima 39output (n, 5).Value quotquot amp WMAn amp quot-quot amp WMAj39. Ele deve ler 39output (n, 5).Value quot2quot amp WMAn amp quot-quot amp WMAj39. Seu código tem sido de grande ajuda, obrigado. Eu tenho que dizer que seu site é muito útil. Parabéns, eu estava procurando informações sobre fórmulas Hull Moving Average para escrever um código em VBA (Excel) para sinais de entrada. Depois de fazer alguns googling eu encontrei o seu código. Além disso, encontrei mais dois sites com fórmulas EXcel que compõem a fórmula HMA. A partir daqui: (Acho que eles são confiáveis como o seu) 1) financialwisdomforum. orggummy-stuffMA-stuff. htm (deve baixar) 2) tradersDocumentationFEEDbkdocs201012TradingIndexesWithHullMA. xls Meu objetivo era contrastar as saídas de 3 diferentes autores e, em seguida, procurar o mesmo resultado . Eu tenho que dizer que eu passei 3 dias inteiros aprendendo a interpretar e, finalmente, eu desisti hoje porque 3 de vocês obtêm resultados diferentes. Estou muito perdido. I39m incentivar a escrever-lhe punho porque eu prefiro o código VBA. I39m tentando buid uma estratégia que HMA (5), juntamente com Heikin Ashi em um período de tempo 120 min. No seu código se n5, que deve ser k em seu código pode ser 2. (porque o sqrt (5) é 2.33) ou pode ser 3 porque it180s arredondado até 3 Por favor, eu vou ser feliz e grato Se você poderia usar para mim Seu precioso tempo para encontrar-me erro. Estou ansioso para a sua resposta. Obrigado, Josu Izaguirre josugstgmail N. B: Eu não sou inglês, I39m do País Basco e isso pode não ser Perfeito, mas espero que sirva você. Uma estratégia de negociação é muito semelhante a uma estratégia corporativa. Estudar criticamente seus recursos o ajudará a tomar decisões mais eficazes. (Leia mais) 8226 Entender os indicadores técnicos Os indicadores técnicos são mais do que apenas equações. Indicadores bem desenvolvidos, quando aplicados cientificamente, são realmente ferramentas para ajudar os comerciantes a extrair informações críticas de dados financeiros. (Leia mais) 8226 Por que eu prefiro usar Excel Excel apresenta dados para você visualmente. Isso torna muito mais fácil para você entender seu trabalho e economizar tempo. (Leia mais) Informações legais importantes sobre o e-mail que você enviará. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo apenas para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições falsamente identificar-se em um e-mail. Todas as informações que você fornece serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviar será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Fundos Mútuos e Investimentos em Fundos Mútuos - Fidelity Investments Clicando em um link, será aberta uma nova janela. Hull Moving Average Descrição Existem muitos tipos de médias móveis, sendo a mais básica a média móvel simples (SMA). De todas as médias móveis o SMA defasagens preço mais. As Médias Mínimas exponenciais e ponderadas foram desenvolvidas para resolver este desfasamento, colocando mais ênfase em dados mais recentes. O Hull Moving Average (HMA), desenvolvido por Alan Hull, é uma média móvel extremamente rápida e suave. Na verdade, o HMA quase elimina lag completamente e consegue melhorar a suavização ao mesmo tempo. Como este indicador funciona Um período mais longo de HMA pode ser usado para identificar a tendência. Se a HMA está subindo, a tendência predominante está aumentando, indicando que pode ser melhor entrar em posições longas. Se a HMA está caindo, a tendência predominante também está caindo, indicando que pode ser melhor entrar em posições curtas. Um período mais curto de HMA pode ser utilizado para sinais de entrada na direcção da tendência predominante. Um sinal de entrada longo, quando a tendência predominante está aumentando, ocorre quando o HMA gira para cima e um sinal de entrada curto, quando a tendência predominante está caindo, ocorre quando o HMA gira para baixo. Calcular uma Média Móvel Ponderada com período n 2 e multiplicá-la por 2 Calcular uma Média Móvel Ponderada para o período n e subtrair se da etapa 1 Calcular uma Média Móvel Ponderada com período sqrt (n) usando os dados do passo 2 HMA WMA (2WMA Motivado por e-mail de Robert B. Recebo este e-mail perguntando sobre o Hull Moving Average (HMA) e. E você nunca ouviu falar dele antes. Uh. está certo. Na verdade, quando eu googled eu descobri lotes de médias móveis que eu nunca ouvi falar, tais como: Zero Lag Exponencial Média Móvel Wilder Média Móvel Mínimo Praça Média Móvel Triangular Média Móvel Média Móvel Adaptativa Média Movente Jurik. Então, eu pensei em conversar sobre as médias móveis e. Você fez isso antes, como aqui e aqui e aqui e aqui e. Sim, sim, mas isso foi antes de eu saber de todas essas outras médias móveis. Na verdade, os únicos com quem eu joguei foram esses, onde P 1. P 2. P n são os últimos n preços das ações (sendo P n o mais recente). Média Móvel Simples (SMA) (P 1 P 2, P n) K onde K n. Média Móvel Ponderada (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3.n P n) K onde K (12.n) n (n1) 2. Média Móvel Exponencial (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3.) K em que K 1 945945 2. 1 (1-945). Whoa Ive nunca visto que EMA fórmula antes. Eu sempre thoguht foi. Sim, normalmente é escrito de forma diferente, mas eu queria mostrar que esses três têm prescrições semelhantes. (Veja as coisas EMA aqui e aqui.) Na verdade, todos eles parecem: Note que, se todos os Ps são iguais, digamos, Po, então a média móvel é igual a Po também. E essa é a maneira que qualquer média que se preze deve se comportar. Então, qual é melhor Definir melhor. Aqui estão algumas médias móveis, tentando acompanhar uma série de preços de ações que variam de uma forma sinusoidal: Preços de ações que seguem uma curva senoidal Onde você encontrou um estoque como aquele Preste atenção Observe que as médias móveis comumente usadas (SMA, WMA E EMA) atingem seu máximo mais tarde do que a curva sinusoidal. Isso é retardar e. Mas e esse cara da HMA? Ele parece muito bem Sim, e é disso que queremos falar. De fato. E o que é que 6 em HMA (6) e eu vejo algo chamado MMA (36) e. Paciência. Hull Moving Average Começamos calculando a Média Móvel Ponderada (WMA) de 16 dias assim: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) K com K 12 16 136. Embora seja bom E smoooth, itll têm um lag maior do que wed como: Então, olhe para o WMA de 8 dias: Eu gosto Sim, ele segue as variações de preços bastante bem. Mas há mais. Enquanto WMA (8) olha para os preços mais recentes, ainda tem um atraso, por isso vemos o quanto a WMA mudou quando vai de 8 dias para 16 dias. Essa diferença seria assim: em certo sentido, essa diferença dá alguma indicação de como a WMA está mudando. Por isso, adicionamos esta alteração à nossa anterior WMA (8) para dar: 2 WMA (16) WMA (16) WMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16). MMA Por que chamá-lo de MMA Eu gaguejo. De qualquer forma, o MMA (16) ficaria assim: Mal posso esperar Paciência. tem mais. Agora vamos introduzir a transformação mágica e obter. Ta-DUM Isso é casco Sim. Como eu o entendo Mas o que é o ritual mágico Tendo gerado uma série de MMAs envolvendo as médias móveis ponderadas de 8 dias e 16 dias, nós olhamos atentamente para esta seqüência de números. Em seguida, calculamos o WMA nos últimos 4 dias. Isso dá a Hull Moving Average que weve chamado HMA (4). Huh 16 dias então 8 dias então 4 dias. Você joga uma moeda para ver quantos. Você escolhe um número de dias, como n 16. Então você olha para WMA (n) e WMA (n2) e calcula MMA 2 WMA (n2) - WMA (n). (No nosso exemplo, thatd ser 2 WMA (8) - WMA (16).Em seguida, você calcular WMA (sqrt (n)) usando apenas o último sqrt (n) números da série MMA. (No nosso exemplo, thatd ser calculadora Um WMA (4), usando a série de MMA.) E para esse gráfico engraçado de SINE Howd ele faz Assim wheres a planilha Im que trabalha ainda nele: MA-stuff. xls É interessante ver como as várias médias móveis reagem aos picos: É HMA realmente uma média móvel ponderada Bem, vamos ver: Temos: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) 36 - (P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n) 136 ou MMA 2 (136) - (1136) P 1 2 P 2 8 P 8 - (1136) 9 P 9 10 P 10 16 P 16 Por razões sanitárias, escreva assim: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Note que todos os pesos adicionam a 1. Além disso, wk 2 (136) - (1136) K para K 1, 2. 8 e wk - (1136) K Para K 9, 10. 16. Então, fazendo o ritual mágico de raiz quadrada (onde sqrt (16) 4) temos (lembrando que P 16 é o valor mais recente) HMA a WMA de 4 dias dos MMAs acima ( W 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0. W 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) 10 (observando que 1234 10). Huh P 0. P -1. O que. O MMA (16) usa os últimos 16 dias, de volta ao preço foram callling P 1. Se calcularmos a média ponderada de 4 dias dos MMAs, bem estaremos usando o MMA de ontem (e isso vai um dia antes de P 1) eo dia antes disso, o MMA volta a 2 dias antes de P 1 eo dia Antes disso. Ok, então você está chamando-lhes preços P 0. P -1 etc. etc. Você entendeu. Assim, um HMA de 16 dias realmente usa informações que remontam mais de 16 dias, certo. Você entendeu. Mas há pesos negativos para eles preços antigos É que legal A prova está no. Sim sim. A prova está no pudim. Então, o que faz a planilha fazer Até agora parece que isto: (Clique na imagem para fazer o download.) Você pode escolher uma série SINE ou uma série RANDOM de preços das ações. Para este último, cada vez que você clicar em um botão você terá outro conjunto de preços. Então você pode escolher o número de dias: thats nosso n. (Por exemplo, usamos n 16 para o nosso exemplo, acima.) Além disso, se você escolher a série SINE, você pode introduzir picos e movê-los ao longo do gráfico. como isso . Note que usamos n 16 e n 36 (na imagem da planilha) porque n2 e sqrt (n) são ambos inteiros. Se você usa algo como n 15, então a planilha usa a parte INT eger de n2 e sqrt (n), ou seja, 7 e 3. Então, é o Hull Moving Average o melhor Definir melhor. Eu não sei nada sobre isso. É proprietário e você tem que pagar para usá-lo. No entanto, permite jogar com médias móveis. Outra Média Móvel Suponha que, em vez da Média Móvel Ponderada (onde os pesos são proporcionais a 1, 2, 3.). Nós usamos o ritual mágico do casco com a média movente exponencial. Ou seja, consideramos: MAg 2 EMA (n2) - EMA (n) MAg Sim, isso é M oving A verage g imnick ou M oving A verage g eneralized ou M oving A verage g rand ou. Atenção Atenção Nós escolhemos nosso número favorito de dias, como n 16, e calculamos MAg (n, 945, k) 945 EMA (nk) - (1-945) EMA (n). Podemos jogar com 945 e k e ver o que temos: Por exemplo, aqui estão alguns MAgs (onde estavam aderindo a 16 dias, mas mudando os valores de 945 e k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) Nota: quando escolhemos k 3 obtemos nk 163 5.333 que mudamos para simples e simples 5.0. Por que você não fica com as escolhas de Hulls: 945 2 e k 2 Boa idéia. Veja isto: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Parece que o gráfico com 945 1,5 e k 3. Ele faz, não faz Você goof. Novamente Possivelmente. Assim que sobre esse ritual da raiz quadrada eu deixo que como um exercício. Para você Ok, enquanto joga com essa coisa MAg eu acho que Hulls k 2 funciona muito bem. Tão bem aderir a isso. No entanto, muitas vezes temos uma média bastante agradável quando adicionamos apenas uma pequena parte da mudança: EMA (n2) - EMA (n). Na verdade, bem, adicione apenas uma fração 946 dessa mudança. Isto dá: MAg (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n2) - EMA (n). Ou seja, nós escolhemos 946 0,5 ou talvez apenas 946 0,25 ou qualquer coisa e use: Por exemplo, se compararmos o nosso bando de médias móveis como eles rastrear uma função STEP, obtemos isto, onde somamos (para MAg) apenas 946 12 de o troco. Sim, mas qual é o melhor valor do beta. Definir melhor: Note que beta 1 é a escolha Hull. Exceto que estavam usando EMAs em vez de WMAs. E você deixa de fora aquela coisa de raiz quadrada. Uh, sim. Eu esqueci disso. Nota . A planilha muda de hora para hora. Ele atualmente se parece com isso Algo para brincar Com eu tenho uma planilha que se parece com isso. Clique na imagem para fazer o download. Você escolhe um estoque e clica em um botão e recebe um ano de preços diários. O que você escolher ou HMA ou MAg, alterando o número de dias e, para MAg, o parâmetro, e ver quando você deve comprar RO VENDA. Quando Com base em quais critérios Se a média móvel é DOWN x de seu máximo nos últimos 2 dias, você COMPRA. (No exemplo, x 1.0) Se sua UP y de seu mínimo nos últimos 2 dias, VENDER. (No exemplo, y 1.5) Você pode alterar os valores de xey. É bom. Esses critérios eu disse que era algo para brincar. Theres esta outra técnica de suavização chamada o Filtro de Hodrick-Prescott. Com a ajuda de Ron McEwan, agora está incluído nesta planilha: É bom jogar com ele. Youll aviso que theres um parâmetro que você pode alterar na célula M3. Finalmente, para remover o lag tomamos o ponto médio de 7 e adicionamos a diferença entre as duas médias que é igual a 2,5 (7 8211 4,5). Isto dá uma resposta final de 9,5 (7 2,5), que é uma ligeira sobrecompensação. Mas essa compensação excessiva é muito útil porque compensa o efeito retardado da média aninhada. Assim, o resultado da combinação destas duas técnicas é um equilíbrio quase perfeito entre a redução do atraso ea suavização da curva. A HMA consegue acompanhar as rápidas mudanças na atividade de preços, ao mesmo tempo que obtém uma suavização superior ao SMA do mesmo período. O HMA emprega médias móveis ponderadas e amortece o efeito de suavização (e o atraso resultante) usando a raiz quadrada do período em vez do próprio período real como visto abaixo. As seguintes fórmulas para o Hull Moving Average são para MetaStock e Supercharts, mas podem ser facilmente adaptadas para uso com outros programas de gráficos que São capazes de construção de indicador personalizado. Período: Entrada (8220period8221,1,200,20) sqrtperiod: Sqrt (período) Mov (2Mov (C, período2, W) 8211 Mov (C, período, W), LastValue (sqrtperiod), W) ). Uma aplicação simples para o HMA, dada a sua suavização superior, seria empregar os pontos de viragem como sinais entryexit (entrada, saída). No entanto, ele não deve ser usado para gerar sinais de cruzamento como esta técnica depende de lag. Assine e Conecte Subscreva a nossa Newsletter
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