Position Sizer Cada planilha TJS tem uma planilha chamada PositionSizer. Cada um é baseado em um estilo de gerenciamento de dinheiro comum, chamado Fixo Fracional. A premissa é que você nunca deve colocar todo o seu dinheiro em um único comércio, mas sim um montante específico que permite a ocorrência de cenários de redução sustentável. Fixed Fractional trading define limites para quantos (ações, contratos, unidades) você pode comprar, com base em uma porcentagem da sua conta (geralmente lt1 a 5). Se você considerar que certas estratégias têm uma vantagem muito maior do que outras, pode ser ideal para aumentar a porcentagem para elas, e diminuir para outras que estão sendo testadas ou não provaram a si mesmas na negociação do mundo real. Sem uma maneira de gerenciar seu risco em cada comércio, você corre o risco de perder tudo. TJSThe Poder do Gerenciamento de Dinheiro Author: MarkHodge 20 de fevereiro de 2017 Gestão de dinheiro é muitas vezes visto como uma idéia maçante e sofisticada melhor deixada para os profissionais. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Gestão de dinheiro é um conceito emocionante que todos os comerciantes sérios precisam entender. De fato, a gestão de dinheiro sozinha pode ser a diferença entre retornos modestos e ganhos fenomenais. Neste artigo, revise bem o que é a gestão de dinheiro, discuta estratégias diferentes para gerenciamento de dinheiro que pode ser usado de imediato e introduza um dos métodos de gerenciamento de dinheiro mais poderosos para maximizar os retornos para os comerciantes alavancados. O que é Money Management Nos termos mais simples, a gestão do dinheiro é uma estratégia para aumentar e diminuir o tamanho da sua posição, a fim de gerenciar riscos ao obter o maior crescimento possível para sua conta de negociação. Há muitas idéias associadas com a gestão do dinheiro prazo. Antes de ir mais longe, é importante entender a diferença entre alguns conceitos de gerenciamento de dinheiro chave. Gestão de Risco - A quantia de risco ou perda predefinida aceitável atribuída a uma negociação. Exemplo Um comerciante com uma conta de 100.000 que quer usar o gerenciamento de risco conservador, pode arriscar 1 do total da conta (1.000) em qualquer comércio. Posição Tamanho - O número de ações ou contratos negociados em uma única posição. Exemplo Um comerciante que quer usar um stop loss de 10 e manter o risco em 1000 irá negociar um tamanho de posição de 100 partes (100010 100 partes). Muitos comerciantes usarão os termos gerenciamento de risco, tamanho da posição e gerenciamento de dinheiro de forma intercambiável. No entanto, é mais fácil de entender o gerenciamento de dinheiro se você olhar para esses conceitos de forma independente. Uma vez que você esteja familiarizado com diferentes conceitos de gerenciamento de dinheiro, você verá que o gerenciamento de riscos e o tamanho da posição são ferramentas para implementar uma estratégia de gerenciamento de dinheiro. Tipos de Gestão de Dinheiro Todas as estratégias de gestão de dinheiro pode ser dividido em dois métodos fundamentais: martingale e anti-martingale. As estratégias de gestão monetária da Martingale baseiam-se no aumento do risco e no tamanho da posição após as perdas, enquanto os métodos anti-martingale só aumentarão o risco e o tamanho da posição com lucros. O objetivo com uma abordagem martingale é compensar as perdas ao arriscar mais dinheiro. O desafio com o método martingale é que pode haver perdas catastróficas irreparáveis, e é quase impossivel aplicar psicologicamente essa abordagem a uma conta comercial ao longo do tempo. Por estas razões os comerciantes devem sempre considerar métodos anti-martingale. Uma das estratégias de gerenciamento de dinheiro mais básicas e eficazes é a Regra 2. Ao usar a regra 2, um comerciante arriscará 2 da conta total em qualquer troca. Se houver lucros ea conta está crescendo, o 2 arriscado será uma quantidade maior e maiores posições serão negociadas. Se houver perdas, o montante arriscado eo tamanho da posição será menor. A 2 Regra é perfeita para os comerciantes de ações porque fornece um método simples para aumentar e diminuir o risco. É anti-martingale por natureza, eo foco real é sobre o gerenciamento de risco que é o que os comerciantes de ações e os investidores estão olhando para fazer. Gerenciamento de dinheiro para negociação com alavancas Embora simples, a regra 2 tem suas limitações e provavelmente não é o melhor método para comerciantes que usam alavancagem (como opções, forex e comerciantes de futuros). Isto é para as seguintes razões: Ao negociar mercados alavancados, os comerciantes arent tipicamente arriscar a conta inteira. Em vez disso, eles usam uma porcentagem menor do capital potencial disponível para o comércio, e têm a opção de aumentar os tamanhos de posição mais rapidamente do que os comerciantes que negociam ações. Pode ser difícil ajustar o risco a 2 ao negociar futuros e forex desde que os movimentos do preço são baseados nos carrapatos ou nos pips, em vez dos aumentos do centavo. Os mercados com alavancagem são atraentes para os comerciantes que estão dispostos a ser um pouco mais agressivos, arriscando mais para potencializar mais. Às vezes, o 2 pode ser muito conservador com base nos objetivos dos comerciantes que estão olhando para ser mais ativo e mais risco. Para abordar estas questões acima, existem dois métodos populares para futuros e forex comerciantes: fixo fracionária e taxa fixa. Gerenciamento Fracionado de Dinheiro Fixo - Tecnicamente, este é um conceito que é semelhante à regra 2, mas em vez de 2, uma porcentagem maior ou fração de uma conta pode ser usada para determinar o tamanho da posição. Por exemplo, um comerciante que usa o Gerenciamento de dinheiro fixo fracionário negociando uma conta de 10.000 pode optar por negociar 1 contrato por cada 5.000 na conta. Começando com 10.000 o comerciante trocaria 2 contratos, e então aumentaria o tamanho da posição a 3 após 5000 do lucro é conseguido. Rácio fixo de gestão de dinheiro - Esta estratégia foi introduzida pela Ryan Jones em seu livro The Trading Game: Playing by the Numbers to Make Millions (1999). Fixed Ratio gestão de dinheiro é baseado em um conceito conhecido como delta. O delta é a quantidade de lucro que precisa ser alcançada antes de aumentar o tamanho da posição. Se um comerciante começar com 1 contrato e usa um delta de 1.000, então o comerciante pode aumentar o tamanho da posição por 1 contrato sempre que o delta é alcançado. A melhor coisa sobre Fixed Ratio gestão do dinheiro é que um comerciante precisa ganhar o direito de trocar tamanhos de posição maior. No entanto, uma vez que o direito de negociar posições maiores é baseado em lucros e não necessariamente no tamanho real da conta, os comerciantes que usam o gerenciamento de dinheiro de Rácio Fixo podem ter uma exposição mais rápida a posições maiores quando a negociação é lucrativa. Por esta razão, a gestão de dinheiro Ratio fixo é uma ótima solução para os comerciantes que estão negociando pequenas contas alavancadas. Por que o gerenciamento de dinheiro é importante Vamos considerar os dois cenários a seguir para mostrar o quão poderoso pode ser o gerenciamento de dinheiro de taxa fixa. Começando com uma conta de 10.000 em 1 de março de 2017, vamos assumir que um comerciante de futuros está negociando apenas um contrato e uma média de 200 por semana por um ano. Equidade de início 10.000 Lucros 10.400 (200 semanas x 52 semanas) Saldo da conta após 52 semanas de negociação 20.400 Em 01 de março de 2017 o comerciante fez 10.400 (200 semanas x 52 semanas). Nada mal para um comerciante de ações esses tipos de retornos são excepcionais. No entanto, se esses objetivos são ou não realistas, muitos comerciantes de futuros e estrangeiros que negociam ativamente o mercado têm metas mais ambiciosas. NOTA: Tenha em mente que a alavancagem é uma espada de dois gumes e metas mais agressivas significa mais risco também. EXEMPLO DE RATIO FIXO A partir de 10.000 em 1º de março de 2017, vamos assumir que um comerciante de futuros começa a negociar 1 contrato. No entanto, em vez de manter o tamanho da posição em 1, o comerciante usa a taxa fixa de gestão de dinheiro e um delta 1.800. Se o comerciante era uma média de 200 por semana, veríamos a seguinte progressão: Semana 1 200 lucro, saldo da conta 10,200 Semana 2 200 lucro, saldo da conta 10,400 Semana 3 200 lucro, saldo da conta 10,600 Semana 4 200 lucro, saldo da conta 10,800 Semana 5 200 lucro, saldo da conta 11.000 Semana 6 200 lucro, saldo da conta 11,200 Semana 7 200 lucro, saldo da conta 11,400 Semana 8 200 lucro, saldo da conta 11,600 Semana 9 200 lucro, saldo da conta 11,800 Até agora não há diferença entre os dois exemplos, Mas aqui é onde as coisas ficam interessantes. Indo para a semana 10 há 1.800 em lucros acumulados. Neste momento um comerciante que usa a gerência fixa do dinheiro da relação com um delta de 1.800 adicionaria um segundo contrato. O método de negociação e estratégia não muda, e os mesmos lucros que assumimos no primeiro exemplo ainda são necessários, mas em vez disso, o comerciante está negociando com 2 contratos. Se o mesmo 200 por semana é a média por contrato, o comerciante está agora a 400 por semana (2 contratos x 200 400). Isso continua até que o delta de 1.800 por contrato negociado é atingido novamente. Para torná-lo mais fácil, vamos olhar para a planilha abaixo. Depois que outros 3.600 nos lucros foram acumulados (2 contratos x 1.800 delta) sua hora de adicionar um 3o contrato. Isso continua sempre que um delta foi alcançado. Agora, olhe para a frente na linha inferior da planilha. Se um comerciante que usa a gerência fixa do dinheiro da relação e um delta de 1.800 médias 200 por semana por o contrato, em 14 de março de 2017 o comerciante estaria negociando 7 contratos e faria 37.800 nos lucros. Iniciando capital 10.000 lucros 37.800 Saldo da conta após 54 semanas de negociação 47.800 A grande coisa sobre a gestão de dinheiro de taxa fixa é que o comerciante pode decidir o quão agressivo ou conservador um comerciante quer ser. Se o delta é menor o comerciante é mais agressivo, se o delta é maior o comerciante é mais conservador. Agora, claro, este exemplo é baseado em lucros e consistência. A gestão do dinheiro não pode transformar uma estratégia perdedora em uma vitória. O que acontece se você não for capaz de alcançar a consistência semana a semana Com a taxa fixa de gestão do dinheiro você não vai ser capaz de aumentar o tamanho da sua posição se você não está ganhando dinheiro. Fixed Ratio Money Management é um método poderoso para os comerciantes que têm acesso a alavancagem e estão mostrando consistência. Com os comerciantes de gestão de dinheiro não precisa ir atrás dos lucros grandes sem sorte e home runs, mas em vez disso pode se concentrar em pequenos objetivos conservadores. Gestão de dinheiro não pode transformar uma estratégia pobre em ganhar um, mas pode fazer uma boa estratégia GRANDE. 1 Comentários Junte-se nesta conversa, publicar um comentário abaixo. O mercado de ferramentas de desempenho de negócios Serviços Descrição do produto Tudo em uma planilha de gerenciamento de dinheiro forex. Você quer fazer o máximo de lucro absoluto de cada comércio sem ter que se preocupar com a perda excessiva Quanto dinheiro por pip você vai salário Você quer uma porcentagem diária de seus ganhos e perdas atuais O que sobre monthy A planilha Forex Money Management É a sua folha de cálculo tudo-em-um para os comerciantes de Forex. Com esta folha de cálculo você será muito fácil e precisamente ser capaz de determinar quanto dinheiro você deve salário por pip que você vai lhe dar a maior quantidade de lucro possível, enquanto ainda protegê-lo de perder mais do que você está disposto a perder em um determinado tempo - quadro, armação. Uma coisa (enorme) menos de se preocupar Esta folha de cálculo elimina muitos aborrecimentos de negociação forex não importa qual seja o seu estilo de negociação: scalping, day trading ou mais. Afastado com coçar a cabeça e puxando um número fora do ar fino em quanto você deve apostar por pip, aproximando o percentual de lucro ou perda que você está atualmente dentro desse dia, ou como você tem feito em geral em um mês atual. Parar de gastar seu tempo em quebra-cabeças de administrador e concentrar sua atenção um o que importa mais: Negociação Comprar o Forex Money Management Spreadsheet hoje Auto análise de dados inclui instruções inclui resultados Sumário desbloqueado para edição Avaliações Comentários Há 0 comentários postados nesta aplicação. Compradores Recursos Começando Copyright 2017 Excelville, LLC. Todos os direitos reservadosTrading Exemplo de revista (folha de cálculo Excel) Exemplo de revista comercial (folha de cálculo Excel) Obrigado: 2,262 dado, 2,340 recebidos Espero que isto não esteja fora de linha, mas também existe um website chamado Trading Journal Spreadsheet Log gt Stock - Forex - Opções O indivíduo tem feito diferentes jornais de folha de cálculo para ações, futuros, opções, etc Tem todos os critérios de entrada normal, bem como áreas para comentários. Traçará uma curva de equidade e fornecerá a vitória contra dados da perda etc. Eu comprei realmente a versão dos futuros há muito tempo e não a usei. Eu acho que o fato de eu não usá-lo é uma das razões que eu não tenho sido bem sucedida. Eu planejo mudar isso. Anexei uma captura de tela também. Oh, é menos de 50. Eu não estou associado com a empresa de qualquer forma. Última edição por DavidR 31 de janeiro de 2010 às 03:53. Motivo: ortografia Obrigado: 10 dados, 9 recebidos Oi pessoal. Recentemente puxei algo da prateleira e despejei. Isso era parte de algo que eu estava trabalhando em um tempo atrás e eu preciso de um pouco de ajuda. Isso é ótimo se alguém pode usá-lo e para mim ter os gráficos diferentes até é o que torna este interessante. De qualquer forma este é configurado para forex e eu estava esperando alguém poderia mudar o imputs para que eu pudesse trocar o ES com ele eo valor de cada comércio tem de ser alterado para 12,50 em vez disso, é um para forex. Olá a todos. Recentemente puxei algo da prateleira e despejei. Isso era parte de algo que eu estava trabalhando em um tempo atrás e eu preciso de um pouco de ajuda. Isso é ótimo se alguém pode usá-lo e para mim ter os gráficos diferentes até é o que torna este interessante. De qualquer forma este é configurado para forex e eu estava esperando alguém poderia mudar o imputs para que eu pudesse trocar o ES com ele eo valor de cada comércio tem de ser alterado para 12,50 em vez disso, é um para forex. Não troque esta maneira mas para mudar valores da folha a 12.5 ir à folha de dados e alterar a pilha T6 ao valor de PointPip que você exige - eu sugeriria 50 para ES então altere seu fator para casas decimais a zero. Uma coisa a notar não há contabilidade de comissões nesta folha - isso é importante. Esp se você começar a negociar vários contratos - ele irá reduzir os lucros substancialmente eu sugeriria.
No comments:
Post a Comment